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固定收益清算公司(FICC)的自动资金结算服务提供标准化的, 非贸易结算自动化方法, FICC与其客户的结算银行之间每天的仅限资金的义务.

FICC的服务消除了人工处理,并通过汇总客户应付或来自客户的付款,然后自动将资金转入或转出客户的结算银行,从而降低了成本.

对你.S. 政府证券该服务涵盖非贸易义务现金支付,以反映证券按市值计价时价值的变化, 与证券交易有关的现金调整, 和债券息票支付的传递,为定期回购或交易义务,跨越一个息票日期. 抵押贷款支持证券, 非交易现金义务可以包括净结算余额订单市场差异(SBOMD),该差异来自于抵押贷款支持证券交易传统结算的当月日期的TBA净额结算过程, 与净池债务结算有关的现金调整, 未履行净池结算义务的本金和利息支付, (如果它们不是由联邦电讯证券服务自动索赔调整流程(ACAP)处理的), 纽约联邦储备银行评估的费用, 国债市场实践小组(TMPG)交割失败, 以及其他项目, 如 , 利息收入退税及日常记账事宜.

 

  • 谁可以使用该服务

    该服务是自动和强制性的FICC成员只有资金结算义务. 这包括政府证券部(GSD)的净额结算会员及按揭证券部(MBSD)的结算会员.

  • 好处

    • 自动处理政府证券部和抵押贷款支持证券部的欠款和欠款, 分别;
    • Provides a tool for market participants to ensure that obligations due to FICC are made on a timely basis; and
    • 通过自动化资金结算流程,同时简化和标准化跨清算公司的资金收集,降低操作风险

  • 服务如何运作

    FICC利用联邦储备银行的国家结算服务(NSS)在GSD净额结算参与者和MBSD清算成员的结算银行层面借记和/或贷记净结算义务. 使用同一结算银行的所有参与者的个人借方和贷方合计, 在结算银行层面建立的净结果将使用NSS结算. FICC进一步利用存款信托公司现有的系统和程序来履行这一职能,利用它作为与联邦储备银行进行结算的代理. 存托信托公司也是DTCC的子公司.

    该服务创建了一个仅限资金的结算文件,其中包含当前营业日所有参与者的借方和贷方. 该文件被发送到DTCC的联邦基金结算(FFS)系统. 然后使用DTCC参与者浏览器服务(PBS)向结算银行发送包含净结算数字的广播消息. GSD和MBSD参与者也将在现金结算到期日之前收到报告输出.

    请参考MBS时间表和时间框架以及GSDvns6060威尼斯城官网仅资金结算时间表的规则.

  • 服务范围

    对于MBSD, 现金结算是下列现金债务项目产生的应付/应收总额的累积和预测:

    • 池交易调整付款
    • 间隙调整
    • 本金支付
    • 利息支付
    • 代理佣金
    • MBSD结算帐单费用
    • 电子池通知(EPN)账单费用
    • TMPG指控
    • 条件预付率(CPR)索赔
    • TMPG融资金额
    • 杂项从待公布(TBA)结算
    • 杂项从池网
    • 差异交易调整付款
    • 不分配交易调整支付
    • 扩大池净交易调整支付
    • 重新定价的交易调整支付
    • 交易调整付款

    就GSD而言,只收取资金的结算流程的主要组成部分包括:

    • 交易调整付款(TAP)
    • 远期唛头调整付款
    • 远期估价调整付款申报表
    • 利息调整付款
    • 到期/息票调整付款
    • 不及格分数调整付款
    • 清关差额金额
    • 交货差额金额
    • 发票金额
    • 杂项调整金额或费用
    • GCF回购/CCIT资金结算

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  • News

    请参阅DTCC的自动仅限资金结算服务的最新更新,该服务对于具有仅限资金结算义务的FICC成员是强制性的.

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  • 法律

    下载有关DTCC自动资金结算服务的法律声明. 请访问我们的网站了解更多有关这项服务的内容.

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